Objetivo: Analizar la magnitud de la desigualdad en la distribución del ingreso en asentamientos ilegales en Aguachica (Cesar), a través de la utilización del coeficiente Gini y la curva de Lorenz. Diseño/Metodología: Se empleó una metodología cuantitativa con enfoque descriptivo analítico. Para la selección de la muestra, se utilizó un sistema de rastreo aleatorio simple. Se consideraron tanto los ingresos totales como los netos aportados al hogar como medidas de desigualdad. Resultados: Los hallazgos del estudio revelaron una alta concentración del ingreso, donde el 50% de los habitantes reunía la totalidad de estos. Sin embargo, al considerar los aportes de los miembros del hogar que trabajaban o realizaban actividades económicas, se observó una distribución más equitativa. Al ajustar los valores negativos en la curva de Lorenz, se obtuvieron coeficientes de Gini de 0.59 para la distribución de ingresos y de 0.54 para los aportes de los miembros del hogar. Estos hallazgos indican una mayor desigualdad en comparación con el registro nacional. Conclusiones: Este estudio evidencia la existencia de desigualdades significativas en la distribución del ingreso en los asentamientos ilegales estudiados. Destaca, además, la importancia de abordar este problema para promover una distribución más equitativa de la riqueza. Originalidad: Este estudio representa una valiosa aportación al campo de la investigación sobre desigualdad en los asentamientos ilegales de Colombia. Los resultados amplían el conocimiento sobre la dinámica de la distribución del ingreso. Al considerar tanto los ingresos totales como los netos, y al ajustar los valores negativos en la curva de Lorenz, se proporciona una perspectiva más completa y precisa de la desigualdad en estos asentamientos.

In this study, we model the growth rate and daily volatility of a set of exchange-traded funds (ETFs) with a periodicity from 2018 to 2023. First, we organize the data to derive the initial parameters. We then use the maximum likelihood estimate together with the data from each ETF to calibrate the parameters of the Heston model. Finally, we use the calibrated parameters to simulate 1,000 trajectories for each ETF over a period of one trading year. The study found that the SOXL ETF had the best annual performance, while the XLF ETF had the lowest. The LABU, FXI, IWM, and SOXL ETFs were more volatile and had negative correlations with their underlying indices, while the PSQ, OLK.IL, and XLF ETFs were less volatile and had positive correlations. Finally, reduced-risk investments were discovered, including the low volatility PSQ ETF and the moderately volatile but positive growth rate SPY ETF. On the other hand, riskier assets were discovered, including the highly volatile LABU ETF and the extremely volatile SOXL ETF with a negative growth rate.